摘 要 本文探讨了经典互换定价方法在人民币利率互换市场的适用性。研究认为,人民币利率互换定价应该用无风险利率贴现,此时经典定价方法中“参考利率和贴现率为同一无风险利率”的假设未必成立,不能简单套用经典方法对参考利...
摘 要 本文探讨了经典互换定价方法在人民币利率互换市场的适用性。研究认为,人民币利率互换定价应该用无风险利率贴现,此时经典定价方法中“参考利率和贴现率为同一无风险利率”的假设未必成立,不能简单套用经典方法对参考利...
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