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近日,界面新闻从中国证券业协会获悉,为进一步健全证券行业压力测试机制、完善证券行业压力测试规范准则,促进证券公司提升压力测试工作水平,提高风险防控的主动性和前瞻性,中国证券业协会修订发布了《证券公司压力测试指引(2023年修订)》,并自发布之日起施行。
本次修订要求证券公司进一步提高对压力测试工作的重视程度,审慎判断风险因素,细化风险传导模型,健全常态化压力测试机制,加强压力测试在风险管理中的实际运用,切实提升压力测试对各类风险的预测、预警、预防能力。
修订后的指引共六章,三十二条,修订的主要内容包括:一是提高压力测试的审慎性和精细化程度,优化压力测试计量方法,对模型验证、评估,情景设定检查回顾提出要求。
二是深化完善压力测试结果报告和应用,要求证券公司重视压力测试的成果转化,确保测试结果的有效运用,根据监管要求调整证券公司年度综合压力测试报送要求,加强压力测试文档管理。
三是健全常态化压力测试机制,健全压力测试触发机制,优化调整主动触***景,提高压力测试的前瞻性和有效性。
四是加强对压力测试的保障机制,由中证协组建专家组对行业压力测试工作方案提出建议,增加子公司、分支机构、其他相关部门根据自身业务和管理需要自主开展压力测试的工作要求。
五是加强压力测试工作自律管理,中证协对证券公司压力测试落实执行情况进行评估和检查,证券公司未按要求履行压力测试职责的,协会可以要求证券公司重新测算或实施自律措施。
六是新增《证券公司压力测试案例参考》,从压力情景设定、压力测试传导机制和反向压力测试三大方面给出压力测试风险参数设定及风险传导方法,供各公司参考。